单项选择题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

A．资产组合
B．期望收益率
C．贝塔值
D．X
E．16%
F．1.00
G．Y
H．12%
I．0.25
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单项选择题
资本资产定价模型和套利定价模型的相同假设条件有( )。Ⅰ．投资者有相同的理念Ⅱ．市场是完全的，因此对交易成本等因素都不做考虑Ⅲ．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差Ⅳ．投资者是回避风险的，而且还要实现效用最大化
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题
下列关于套利机会的说法错误的是( )。
A．套利的机会主要存在于资产定价的错误
B．套利的机会主要存在于资产价格联系的失常
C．套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会
D．套利的机会主要存在于资产的正确定价
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