单项选择题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为( )。

A．1.33
B．1.50
C．1.67
D．2.00
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单项选择题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
A．资产组合
B．期望收益率
C．贝塔值
D．X
E．16%
F．1.00
G．Y
H．12%
I．0.25
单项选择题
资本资产定价模型和套利定价模型的相同假设条件有( )。Ⅰ．投资者有相同的理念Ⅱ．市场是完全的，因此对交易成本等因素都不做考虑Ⅲ．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差Ⅳ．投资者是回避风险的，而且还要实现效用最大化
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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