单项选择题
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.检验资本市场线的有效性 Ⅱ.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素 Ⅲ.检验证券市场线的有效性 Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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试题
单项选择题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都应当满足( )。
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.x<SUB>1</SUB>b<SUB>1</SUB>+x<SUB>2</SUB>b<SUB>2</SUB>+……+x<SUB>n</SUB>b<SUB>n</SUB>=0,其中b<SUB>n</SUB>代表证券n的因素灵敏度系数
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
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单项选择题
当现货和期货之间的平价关系被打破时,就会出现套利的机会。这种套利属于( )。
A.空间套利
B.时间套利
C.地点套利
D.风险套利
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