根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x₁，x₂，…，x_n构成的套利组合P都应当满足( )。

A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B．x<SUB>1</SUB>b<SUB>1</SUB>+x<SUB>2</SUB>b<SUB>2</SUB>+……+x<SUB>n</SUB>b<SUB>n</SUB>=0，其中b<SUB>n</SUB>代表证券n的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率