衍生品定价题库_衍生品定价试题_衍生品定价在线答题_衍生品定价搜题在线使用拍照解题

【判断题】 本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币...

【判断题】 在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值...

【判断题】 期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

【判断题】 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。

【判断题】 在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

【判断题】 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。

【判断题】 在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

【判断题】 Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

【判断题】 随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的...

【判断题】 货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。

【判断题】 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

【判断题】 持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

【判断题】 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

【判断题】 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于...

【判断题】 持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允...

【判断题】 一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

【判断题】 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储...

【判断题】 互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式...

【判断题】 Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

【判断题】 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

【判断题】 在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。

【判断题】 无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定...

【判断题】 在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

【判断题】 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

【判断题】 法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

【判断题】 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

【判断题】 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

【判断题】 对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

【判断题】 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储...

【单项选择题】 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12...

【单项选择题】 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单...

【单项选择题】 如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市...

【单项选择题】 某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单...

【单项选择题】 计算互换中英镑的固定利率（）。

【单项选择题】 计算互换中美元的固定利率（）。

【单项选择题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已...

【单项选择题】 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利...

【单项选择题】 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

【单项选择题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美...

【单项选择题】 等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构...

【单项选择题】 表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（）

【单项选择题】 如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率...

【单项选择题】 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。

【单项选择题】 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利...

【单项选择题】 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

【单项选择题】 本题中该国债的远期价格是（）元。

【单项选择题】 该国债的理论价格为（）元。

【多项选择题】 若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资...

【多项选择题】 若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

【单项选择题】 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

【单项选择题】 计算该互换的固定利率约为（）。

【多项选择题】 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

【多项选择题】 对二又树模型说法正确是（）。

【多项选择题】 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

【多项选择题】 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确...

【多项选择题】 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

【多项选择题】 持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。

【多项选择题】 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。

【多项选择题】 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

【多项选择题】 下列关于Vega说法正确的有（）。

【多项选择题】 从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即...

【多项选择题】 持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。

【多项选择题】 持有成本理论是由（）于1983年提出的。

【多项选择题】 下列关于Rho的性质说法正确的有（）。

【多项选择题】 互换的标的资产可以来源于（）。

【单项选择题】 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股...

【多项选择题】 常见的互换类型有（）。

【多项选择题】 以下属于商品期货的交易成本的是（）。

【多项选择题】 期权风险度量指标包括（）指标。

【多项选择题】 下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。

【多项选择题】 下列关于Gamma的说法错误的有（）。

【多项选择题】 某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的...

【多项选择题】 下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。

【多项选择题】 以下关于希腊字母说法正确的是（）。

【多项选择题】 （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

【多项选择题】 下列关于Vega的说法正确的有（）

【多项选择题】 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。

【多项选择题】 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

【多项选择题】 远期或期货定价的理论主要包括（）。

【单项选择题】 某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．...

【单项选择题】 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．...

【单项选择题】 期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有...

【单项选择题】 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示...

【单项选择题】 根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险...

【单项选择题】 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为...

【单项选择题】 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对...

【单项选择题】 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

【单项选择题】 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

【单项选择题】 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对...

【单项选择题】 若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利...

【单项选择题】 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

【单项选择题】 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系...

【单项选择题】 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6...

【单项选择题】 持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供...

【单项选择题】 假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，...

【单项选择题】 对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

【单项选择题】 当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计...

【单项选择题】 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000...

【单项选择题】 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500...

【单项选择题】 对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。