单项选择题

案例分析题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为（）元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35

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多项选择题

若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

多项选择题

若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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