多项选择题
A.费雪·布莱克 B.迈伦·斯科尔斯 C.约翰·考克斯 D.罗伯特·默顿
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化