判断题

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。

【参考答案】

正确

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单项选择题

{{*HTML*}} 计算该互换的固定利率约为______。 (参考公式：Rfix=(1-Zn) (Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

单项选择题

{{*HTML*}} 假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，利用B-S-M模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为______美元。A.1.72B.2.43C.2.61D.3.04

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