单项选择题
{{*HTML*}} 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
| 利率期限结构表 |
| 期限 | 即期利率 | 折现因子 |
| 180天 | 5.5% | 0.9732 |
| 360天 | 6% | 0.9434 |
| 540天 | 6.5% | 0.9112 |
| 720天 | 7% | 0.8772 |
{{*HTML*}} 计算该互换的固定利率约为______。
(参考公式：R
fix=(1-Z
n)/(Z
1+Z
2+Z
3+…Z
n)×m)
- A.6.63%
- B.2.89%
- C.3.32%
- D.5.78%