单项选择题
{{*HTML*}} 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如表所示。
| 利率期限结构表(一) |
| 期限 | 即期利率U.S. | 折现因子U.S. |
| 180天 | 4.58% | 0.9776 |
| 360天 | 5.28% | 0.9499 |
| 540天 | 6.24% | 0.9144 |
| 720天 | 6.65% | 0.8826 |
{{*HTML*}} 160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构如下表所示。
| 利率期限结构表(二) |
| 期限 | 即期利率U.S. | 折现因子U.S. |
| 20天 | 5.44% | 0.9970 |
| 200天 | 6.29% | 0.9662 |
| 380天 | 6.79% | 0.9331 |
| 560天 | 6.97% | 0.9022 |
该投资者持有的互换合约的价值是______万美元。
- A.1.0462
- B.2.4300
- C.1.0219
- D.2.0681