单项选择题
{{*HTML*}} 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如表所示。
| 美国和英国利率期限结构表 |
| 期限 | 即期利率U.S. | 折现因子U.S. | 即期利率U.K. | 折现因子U.K. |
| 60天 | 6.13% | 0.9899 | 5.17% | 0.9915 |
| 240天 | 6.29% | 0.9598 | 5.32% | 0.9657 |
| 420天 | 6.53% | 0.9292 | 5.68% | 0.9379 |
| 600天 | 6.97% | 0.8959 | 5.83% | 0.9114 |
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为R
fix=0.0632，英镑固定利率为R
fix=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是______万美元。
- A.1.0152
- B.0.9688
- C.0.0464
- D.0.7177