单项选择题

{{*HTML*}}  标的资产为不支付红利的股票，当前价格S0为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为______美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
  • A.0.46
  • B.4.31
  • C.8.38
  • D.5.30
 

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单项选择题
{{*HTML*}} 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是______。 资产信息表 资产类型 执行价 到期日 Rho值 市场利率(年) 资产波动率 S=50 … … … 4% 20% C151 6个月 12.60 C253 6个月 11.87 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
单项选择题
{{*HTML*}} 如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是______。 资产信息表 资产类型 执行价 到期日 Vega值 市场利率(年) 资产波动率 S=50 4% 20% C150 6个月 14.43 C250 6个月 14.43 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97
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