多项选择题

在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于( )。

A．置信度
B．持有期
C．当前时间t的投资权重
D．投资组合在时间k的收益率
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多项选择题
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。
A．需要大量的历史数据
B．计算量非常大
C．无法处理市场大幅波动的情况
D．它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
多项选择题
同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用 VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。
A．VaR给出了最坏情景下的损失
B．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
C．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
D．VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
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