多项选择题

计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。

A．需要大量的历史数据
B．计算量非常大
C．无法处理市场大幅波动的情况
D．它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
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多项选择题
同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用 VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。
A．VaR给出了最坏情景下的损失
B．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
C．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
D．VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
多项选择题
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。
A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失
B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
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