多项选择题

同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用 VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。

A．VaR给出了最坏情景下的损失
B．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
C．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
D．VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
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多项选择题
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。
A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失
B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
多项选择题
VaR方法存在的缺陷包括( )。
A．VaR的度量结果存在误差
B．头寸变化造成风险失真
C．VaR没有给出最坏情景下的损失
D．VaR方法的假设不符合实际
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