判断题

在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )

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热门 试题

判断题
蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。( )
判断题
历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的数据以100个为宜。( )
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