单项选择题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。
利率期限结构表
期限
即期利率
折现因子
180天
5.5%
0.9732
360天
6%
0.9434
540天
6.5%
0.9112
720天
7%
0.8772
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为______。
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
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单项选择题
{{*HTML*}} 假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,利用B-S-M模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为______美元。A.1.72B.2.43C.2.61D.3.04
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单项选择题
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