单项选择题

  某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。
利率期限结构表
期限 即期利率 折现因子
180天 5.5% 0.9732
360天 6% 0.9434
540天 6.5% 0.9112
720天 7% 0.8772
  作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为______。

A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定