问答题
简答题
证券市场线的相关分析表明，在单因素模型中，证券的期望风险溢价与该证券的贝塔值直接成比例。假定不是这种情况，例如，在下图中，假定期望收益以大于贝塔的比例增长。如何构建一套利机会（提示：考虑资产组合A与资产组合B的组合，并与投资于C的结果进行比较）。
【参考答案】
问答题
证券市场线的相关分析表明，在单因素模型中，证券的期望风险溢价与该证券的贝塔值直接成比例。假定不是这种情况，例如，在下图中，假定期望收益以大于贝塔的比例增长。如何构建一套利机会（提示：考虑资产组合A与资产组合B的组合，并与投资于C的结果进行比较）。