单项选择题

一个投资者的期望效用函数为E[U]=Rp-0.5σ2p,其中Rp和σ2p分别为组合的收益率和方差,该投资组合包括一个无风险资产和一个风险资产,其中风险资产的收益率均值为8%,方差为4%,无风险资产的收益率为5%,该投资者为了最大化期望效用值,风险资产在投资组合中的比重应为()。

A.100%
B.75%
C.50%
D.25%
E.0%

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