判断题
A.给定风险水平下的具有最高收益的组合 B.给定收益水平下具有最小风险的组合 C.给定资产组合下获得最大收益 D.给定资金约束下获得最大收益的组合
A.小公司效应 B.一月份效应 C.被忽略的公司效应 D.流动性效应 E.颠倒效应
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合 B.投资者是不知足的和风险厌恶的 C.投资者选择期望收益率最高的投资组合 D.投资者选择风险最小的组合
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B.非系统风险可以通过投资组合予以分散 C.非系统风险不能通过投资组合予以分散 D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B.不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C.不要求投资者是风险规避的
A.若收益率曲线是上升的，并不一定是预期短期利率曲线上升引起的 B.若收益率曲线是上升的，一定是预期短期利率曲线上升引起的 C.若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率一定下降 D.若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率你一定下降