多项选择题
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B.非系统风险可以通过投资组合予以分散 C.非系统风险不能通过投资组合予以分散 D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型 B.不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C.不要求投资者是风险规避的
A.若收益率曲线是上升的,并不一定是预期短期利率曲线上升引起的 B.若收益率曲线是上升的,一定是预期短期利率曲线上升引起的 C.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降 D.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率你一定下降
A.价格变化反映新信息,新信息会引起价格变化 B.新信息是随机的,即无法预测的,只有无法预测的信息才是新信息 C.不同于资源有效配置的帕累托有效,也不同于马科维茨的有效组合,有效市场也不同于完全的市场 D.信息有效:股票价格已经充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息
A.知足的 B.不知足的 C.风险中性的 D.风险厌恶的
A.扩大 B.缩小 C.不变 D.不确定
A.反映了以往的全部价格信息 B.反映了全部的公开可得信息 C.反映了包括内幕信息在内的全部相关信息 D.是可以预测的
A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B.存在无数多种证券,可以构造出风险充分分散的资产组合 C.投资者是风险规避的 D.投资者是不知足的,只要有套利机会就会不断套利,直到无利可图为止
A.即期利率 B.远期利率 C.票面利率 D.到期利率
A.一条直线 B.折线 C.介于直线和折线之间 D.弧线
A.相等 B.不等 C.不确定