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【单项选择题】 假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产...

【单项选择题】 某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正...

【单项选择题】 M公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无...

【单项选择题】 实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α；证券分析师不断地将...

【单项选择题】 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，...

【单项选择题】 上市公司的规模越小，其股票的流动性越差，其流动性风险补偿越多，这...

【单项选择题】 按照市场分割假说的解释，收益率曲线形式之所以不同，是由于对不同期...

【单项选择题】 由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合，因此，单个资产一定位于...

【单项选择题】 因子f是系统因素，随机项是非系统因素（公司特有），因子f与随机项是（）。

【单项选择题】 资产对风险因子的敏感度（因子载荷）越大，则其应得到的风险补偿（）。

【单项选择题】 由共同的宏观经济因素带来的，对整个经济都起作用的风险称为（）。

【单项选择题】 组合风险随股票品种的增加而降低，但不降低到零，因为还有（）。

【单项选择题】 市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。

【单项选择题】 下列哪项不是上市公司主要财务报表（）

【多项选择题】 流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构（）。

【多项选择题】 资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

【多项选择题】 关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。

【多项选择题】 在有效市场中下面的说法正确的是（）。

【多项选择题】 关于信用交易，下面说法正确的是（）。

【多项选择题】 关于利率期望理论的结论正确的有（）。

【多项选择题】 两种风险资产的可行集可能是（）。

【多项选择题】 关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。

【多项选择题】 基础分析包括了（）。

【判断题】 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低...

【判断题】 单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。

【判断题】 市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。

【判断题】 利率期限结构是指债券的到期收益率与债券到期日之间的关系。

【判断题】 CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。

【判断题】 根据随机游走理论，股票价格的变化是随机的，且不可预测。

【判断题】 若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率一定下降。

【判断题】 若市场半强式有效，则技术分析无用，但基本分析是有用的。

【判断题】 CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。

【判断题】 资产的方差或标准差越大，意味着收益越大。

【单项选择题】 某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正...

【单项选择题】 某项目未来期望收益为1000万美元，由于项目与市场相关性较小，β...

【单项选择题】 假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5...

【单项选择题】 实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α；证券分析师不断地将...

【单项选择题】 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（...

【单项选择题】 根据微观经济学的无差异曲线，若给一个消费者更多的负效用商品，且要...

【单项选择题】 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

【单项选择题】 委托他人投资，随大流，追涨杀跌等等，反应的是什么投资心理（）。

【单项选择题】 当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证券之间不存在套利。

【单项选择题】 当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。

【单项选择题】 （）指从未来某时点开始至未来另一时点止的利率。

【单项选择题】 以下哪个不是APT模型的基本假设（）。

【单项选择题】 半强式有效市场假定认为股票价格（）

【单项选择题】 分散化（）非因子风险。

【多项选择题】 资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。

【多项选择题】 Kendall“价格变化是随机的”意味着（）。

【多项选择题】 关于路东行偏好的收益率曲线说法正确的是（）。

【多项选择题】 APT与CAPM的推证基础不同在于（）。

【多项选择题】 以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。

【多项选择题】 以下哪些是资产组合理论的假定（）。

【多项选择题】 有效市场理论的违背现象包括（）。

【多项选择题】 有效组合是指（）。

【判断题】 非系统风险可以通过组合投资予以分散，因此，投资者可以采取措施来规...

【判断题】 在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位（若无此，则其理论瓦解），但...

【判断题】 弱式有效性是最弱类型的有效市场，弱有效性假设成立，意味着投资者不...

【判断题】 证券交易所的组织形式分为公司制和会员制，我国的上海证券交易所和深...

【判断题】 由贴现债券的价格可以确定短期利率，但从短期利率则不能唯一确定出债券价格。

【判断题】 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。

【判断题】 价格变化反映新信息，新信息会引起价格变化。

【单项选择题】 假设两个资产收益率的均值为0.12，0.15，其标准差为0.20...

【单项选择题】 如果β值为1.1，即表明该股票波动性要比市场大盘高10％，说明该...

【单项选择题】 1985年，Debondt等发现，在一段时间内，表现最好（差）的股票在...

【单项选择题】 产生于某一证券或某一行业的独特事件，如破产、违约等，与整个证券市...

【单项选择题】 利率期望理论的结论：若远期利率（f2，f3，...，fn）上升，则长...

【单项选择题】 （）投资者将风险作为正效用的商品看待，当收益降低时候，可以通过风...

【单项选择题】 流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构上升的（），下降的（）。

【单项选择题】 不承担风险、没有净投资条件下获得正收益是（）。

【单项选择题】 弱式有效市场假设（）。

【多项选择题】 强式有效市场中价格反映了以下哪些信息（）。

【多项选择题】 关于可行集，下列说法正确的有（）。

【多项选择题】 CAPM与APT的区别是（）。

【多项选择题】 市场监管的原则包括（）

【多项选择题】 有效市场分为（）。

【判断题】 半强效性假设成立，证券的价格会迅速、准确地根据可获得的所有公开信...

【判断题】 APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。

【判断题】 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。

【判断题】 CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。

【判断题】 完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。

【判断题】 进行基本分析的假设前提是市场尚未达到半强势有效。

【单项选择题】 考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的...

【单项选择题】 当前利率结构为上升式，但预计未来更是上升，故长期利率将（），则应...

【单项选择题】 （）指从当前时点开始至未来某一时点止的利率，有时也称零息债券收益率。

【单项选择题】 考虑资金在无风险资产和风险组合之间的分配称为（）。

【单项选择题】 APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

【单项选择题】 CAPM（）单一时期模型，APT（）单一时期。

【单项选择题】 非系统风险（）通过组合投资予以分散。

【单项选择题】 （）定价在金融工程中处于核心地位。

【单项选择题】 资产组合的机会集合称为（）。

【多项选择题】 在利率理论中主要有两个因素在起作用，是（）。

【多项选择题】 资产组合理论的基本假设包括（）。

【判断题】 从风险厌恶型投资来看，收益带给他正的效用，而风险带给他负的效用，...

【判断题】 投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。

【判断题】 K线图是把每个交易日某个证券的开盘价、收盘价、最高价、最低价的所...

【多项选择题】 在指令驱动市场中，包括了下列哪些指令类型（）

【单项选择题】 1月1日，某投资者向经纪商借1000元，购买40元 股的股票10...

【单项选择题】 关于做市商制度，下面说法不正确的是（）。

【判断题】 公开发行是指发行人向特定对象出售证券的发行方式。