多项选择题
A.给定风险水平下的具有最高收益的组合 B.给定收益水平下具有最小风险的组合 C.给定资产组合下获得最大收益 D.给定资金约束下获得最大收益的组合
A.小公司效应 B.一月份效应 C.被忽略的公司效应 D.流动性效应 E.颠倒效应
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合 B.投资者是不知足的和风险厌恶的 C.投资者选择期望收益率最高的投资组合 D.投资者选择风险最小的组合
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B.非系统风险可以通过投资组合予以分散 C.非系统风险不能通过投资组合予以分散 D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B.不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C.不要求投资者是风险规避的
A.若收益率曲线是上升的，并不一定是预期短期利率曲线上升引起的 B.若收益率曲线是上升的，一定是预期短期利率曲线上升引起的 C.若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率一定下降 D.若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率你一定下降
A.价格变化反映新信息，新信息会引起价格变化 B.新信息是随机的，即无法预测的，只有无法预测的信息才是新信息 C.不同于资源有效配置的帕累托有效，也不同于马科维茨的有效组合，有效市场也不同于完全的市场 D.信息有效：股票价格已经充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息
A.知足的 B.不知足的 C.风险中性的 D.风险厌恶的
A.扩大 B.缩小 C.不变 D.不确定
A.反映了以往的全部价格信息 B.反映了全部的公开可得信息 C.反映了包括内幕信息在内的全部相关信息 D.是可以预测的
A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B.存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合 C.投资者是风险规避的 D.投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止