单项选择题
下列图形能反映外汇看涨期权卖方的收益状况的是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,当一国金融市场上存在卖空限制,但是允许期权交易时,下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似( )
A.借钱买该股票的看跌期权,同时买入该股票的看涨期权
B.借钱买该股票的看跌期权,同时卖出该股票的看涨期权
C.借钱购买该股票的看涨期权,同时卖出该股票的看跌期权
D.借钱购买该股票的看涨期权,同时卖入该股票的看跌期权
点击查看答案
单项选择题
根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系,下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是( )。
A.无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头
B.无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头
C.无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头
D.无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
点击查看答案
单项选择题
下列关于期货期权的说法正确的是( )。
A.内涵价值大于时间价值
B.内涵价值小于时间价值
C.内涵价值可能为零
D.到期日前虚值期权的时间价值为零
点击查看答案&解析
单项选择题
下面关于可转换债券的叙述,错误的是( )。
A.可转换债券是一种附有转股权的特殊债券
B.可转换债券具有双重选择权
C.投资者可自行选择是否转股,而可转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权
D.可转换债券限定了发行人的收益、投资者的风险,而对发行人的风险、投资者的收益却没有限制
点击查看答案&解析
单项选择题
某可转换债券的债券面额为1000元,规定其转换比例为80,其股票现在的市价为13元,则该可转换证券的转换价值为( )。
A.1000元
B.1040元
C.1013元
D.960元
点击查看答案&解析
单项选择题
关于附权证的可分离公司债券与可转换债券的叙述,说法错误的是( )。
A.可转换债券持有人即转股权所有人;而附权证债券在可分离交易的情况下,债券持有人拥有的是单纯的公司债券,不具有转股权
B.可转换债券持有人在行使权力时,将债券按规定的转换比例转换为上市公司股票,债券将不复存在;而附权证债券发行后,权证持有人将按照权证规定的认股价格以现金认购标的股票,对债券不产生直接影响
C.可转换债券持有人的转股权有效期通常等于债券期限,债券发行条款中可以规定若干修正转股价格的条款;而附权证债券的权证有效期通常不等于债券期限,只有在正股除权除息时才调整行权价格和行权比例
D.可转换债券通常是转换成优先股票,附权证的可分离公司债券通常是认购国库券
点击查看答案&解析
单项选择题
某交易者抛出了一个执行价格为2000美元 吨的铜期货美式看涨期权,而此时铜期货合约价格为2080美元 吨,如果马上执行,则该看涨期权的类别及该交易者的盈利分别为( )。(不考虑权利金)
A.实值期权;-80美元/吨
B.实值期权;+80美元/吨
C.虚值期权;-80美元/吨
D.虚值期权;+80美元/吨
点击查看答案&解析
单项选择题
某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权,权利金为17美分。该组合的最大收益和风险为( )美分。
A.6;5
B.6;4
C.8;5
D.8;4
点击查看答案&解析
单项选择题
可转换证券的( )是指它作为不具有转换选择权的一种证券时的价值。
A.市场价格
B.转换平价
C.转换价值
D.理论价值
点击查看答案&解析
单项选择题
下列有关期权的叙述错误的是( )。
A.买方须支付权利金,卖方须缴交保证金
B.预期标的商品价格上涨时,应买入看跌期权
C.看跌期权执行价格愈高,权利金愈高
D.到期时,其时间价值为零
点击查看答案&解析
相关试题
对于欧式看涨期权而言,如果执行价格上升,...
该投资者达到盈亏平衡时的最低股票价格是(...
如果到期时股票价格为21元,则此策略的净...
如果到期时股票价格为18元,则此策略的净...
此策略的最大的损失是( )美元。
一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某...
考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨...
如果到期时股票价格为28元,则此策略的净...
一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为...
如果到期时,IBM公司的股票价格为每股10...
考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedg...
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
依据期权的平价理论,( ),看跌期权的价...
股票看跌期权价格______相关于股价,...
对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格...
如果某可转换债券面额为1000元,规定其...
某客户购买了执行价格为70元 股的某公司...
一般情况下,当期权为( )时,期权的时间...
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后...
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合,可...
下列各项不属于差价组合的基本类型的是( )。
某公司2007年5月发行了10亿可转换债...
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物...
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为...
根据赋予买者的权利不同,一般可以将期权划...
一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物...
熊市差价组合是由( )所构成。
利率期权中,有关看涨期权的买方,下列叙述...
图17-1是关于××期权的描述,则下列各...
某可转换债券的债券面额为1000元,规定...
美式期权和欧式期权的区别在于( )
就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格...
在期权定价模型中,剩余时间以( )为单位。
( )是指每一份可转换债券可以换取多少股...