单项选择题

根据下面材料，回答45～48题：
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为( )。

A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%
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单项选择题
假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为( )万元。
A．-1.29
B．0
C．0.96
D．1.29
单项选择题
现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比（），方差是（）。（）

A.A
B.B
C.C
D.D
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