单项选择题

  假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表所示。
某场外期权产品基本条款
项目 条款
甲方 某金融机构
乙方 某线缆生产企业
标的资产 上海期货交易所上市交易的铜期货主力合约
合约规模 5000吨
基准价格 40000元/吨
起始日期 2014年6月1日
终止日期 2014年12月1日
结算价格 上海期货交易所在合约终止日期公布的标的资产当日的结算价
甲方义务 在合约终止日期，如果标的资产价格高于基准价格，甲方向乙方支付现金额度
为：合约规模×(结算价格-基准价格)
乙方义务 在合约起始日期向甲方支付额度为1150万元的现金
  用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是______元。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
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