单项选择题
假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权,如表所示。
2014年12月28日到期的铜期权 |
期权 | 价格(元/吨) | Delta |
C@39000 | 2772 | 0.5798 |
C@40000 | 2296 | 0.5151 |
C@41000 | 1882 | 0.4516 |
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。 如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为______手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550