单项选择题

  假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权,如表所示。
2014年12月28日到期的铜期权
期权 价格(元/吨) Delta
C@39000 2772 0.5798
C@40000 2296 0.5151
C@41000 1882 0.4516
    某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。   上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是______。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元