单项选择题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
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单项选择题
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C．持有期为10个营业日
D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
单项选择题
下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。
A．专家判断法
B．信用评分模型
C．违约概率模型
D．Credit Risk+模型
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