单项选择题

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。

A．缺口分析
B．敏感性分析
C．压力测试
D．情景分析
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单项选择题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
单项选择题
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C．持有期为10个营业日
D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
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