单项选择题

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C．持有期为10个营业日
D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
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单项选择题
下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。
A．专家判断法
B．信用评分模型
C．违约概率模型
D．Credit Risk+模型
单项选择题
根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。
A．债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约
B．如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约
C．如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
D．如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级
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