多项选择题

某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有( )。

A．该投资者需要进行空头套期保值
B．该投资者应该卖出期货合约302份
C．现货价值亏损5 194 444元
D．期货合约盈利4 832000元
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多项选择题
套利交易中模拟误差产生的原因有( )。
A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难
C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
多项选择题
下列关于利率期货合约的说法，正确的有( )。
A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点
B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元
C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元
D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点
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