多项选择题

接上题，假设借贷利率差为1%，期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的有( )。

A．借贷利率差成本是10.25点
B．期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点
C．股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是41点
D．无套利区间上界是4152.35点
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多项选择题
某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元 点。则下列说法正确的有( )。
A．该投资者需要进行空头套期保值
B．该投资者应该卖出期货合约302份
C．现货价值亏损5 194 444元
D．期货合约盈利4 832000元
多项选择题
套利交易中模拟误差产生的原因有( )。
A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难
C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
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