多项选择题

套利交易中模拟误差产生的原因有( )。

A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难
C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
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多项选择题
下列关于利率期货合约的说法，正确的有( )。
A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点
B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元
C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元
D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点
单项选择题
假定投资者6月份有300万资金，拟买入A、B、C三种股票，每种股票投资100万，如果6月份相应的期货指数为 1 500点，每点100元，三种股票的 β系数分别为3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约( )份。
A．192
B．96
C．48
D．24
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