多项选择题

VaR的计算方法有( )。

A．局部估值法
B．德尔塔-正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
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热门 试题

多项选择题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于( )。
A．置信度
B．持有期
C．当前时间t的投资权重
D．投资组合在时间k的收益率
多项选择题
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。
A．需要大量的历史数据
B．计算量非常大
C．无法处理市场大幅波动的情况
D．它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
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