单项选择题

VaR模型应用体现在（）。
1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示
2.比较银行不同业务领域的风险水平
3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本
4.99%的可能遇到的最大损失

A.123
B.23
C.124
D.134

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度

A.1
B.23
C.234
D.1234
单项选择题
美元 日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）

A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
单项选择题
如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。

A.1
B.-1
C.0
D.无法确定
单项选择题
以下不是期权面临的风险的是（）。

A.波动率风险
B.利率风险
C.标的工具固有的风险
D.集中度风险
单项选择题
1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

A.银行交易账户中与利率相关的工具
B.银行交易账户中的股票
C.所有外汇及商品头寸
D.以上都是
单项选择题
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234
单项选择题
不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。

A.即期汇率
B.远期汇率
C.利率
D.外汇期权
单项选择题
市场风险修正案规定（）。

A.不允许银行使用自己的模型
B.没有具体规定使用模型类型
C.应该使用蒙特卡罗模型
D.应该使用VaR模型
单项选择题
（）是最重要的残余风险之一。

A.基差风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.信用风险
单项选择题
对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）

A.参考现金收益率曲线得出
B.参考衍生工具收益率曲线得出
C.在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D.在基准收益率曲线上加减一个差价得出
相关试题