单项选择题

1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

A.银行交易账户中与利率相关的工具
B.银行交易账户中的股票
C.所有外汇及商品头寸
D.以上都是

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单项选择题
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234
单项选择题
不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。

A.即期汇率
B.远期汇率
C.利率
D.外汇期权
单项选择题
市场风险修正案规定（）。

A.不允许银行使用自己的模型
B.没有具体规定使用模型类型
C.应该使用蒙特卡罗模型
D.应该使用VaR模型
单项选择题
（）是最重要的残余风险之一。

A.基差风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.信用风险
单项选择题
对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）

A.参考现金收益率曲线得出
B.参考衍生工具收益率曲线得出
C.在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D.在基准收益率曲线上加减一个差价得出
单项选择题
某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

A.匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
B.匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
C.做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
D.做市商策略；基本没有什么剩余风险
单项选择题
期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

A.Delta 市场价格的敏感度
B.Vega 市场价格变化的敏感度
C.Theta 时间的敏感度
D.Rho 利率变化的敏感度
单项选择题
对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

A.不会
B.会
C.基本不会
D.将完全
单项选择题
对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。

A.汇率风险
B.股票风险
C.价格风险
D.利率风险
单项选择题
自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）

A.Herstatt银行危机
B.Midland银行危机
C.Barings银行危机
D.美林银行危机
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