未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：
1.知道当前头寸的规模
2.知道这些头寸的当前市场价值
3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸
4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况
5.使用变动后的市场价格重估头寸
其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

A.即期汇率
B.远期汇率
C.利率
D.外汇期权

A.不允许银行使用自己的模型
B.没有具体规定使用模型类型
C.应该使用蒙特卡罗模型
D.应该使用VaR模型

A.基差风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.信用风险

A.参考现金收益率曲线得出
B.参考衍生工具收益率曲线得出
C.在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D.在基准收益率曲线上加减一个差价得出

A.匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
B.匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
C.做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
D.做市商策略；基本没有什么剩余风险

A.Delta 市场价格的敏感度
B.Vega 市场价格变化的敏感度
C.Theta 时间的敏感度
D.Rho 利率变化的敏感度

A.不会
B.会
C.基本不会
D.将完全

A.汇率风险
B.股票风险
C.价格风险
D.利率风险

A.Herstatt银行危机
B.Midland银行危机
C.Barings银行危机
D.美林银行危机

A.货款
B.存款
C.贷款与存款
D.净资产