单项选择题

非股息支付股票的现行价格为50美元。使用两步树对股票上的美国做市期权进行估价，执行价格为48美元，将在12个月内到期。每一步为6个月，无风险率为每年5%，波动率为20%。以下（）是期权价格。

A.$1.95
B.$2.00
C.$2.05
D.$2.10

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单项选择题
如果非股息股票的波动性为每年20%，无风险利率为每年5%，则以下（）最接近三个月步进的树的Cox、Ross、Rubinstein参数p。

A.0.50
B.0.54
C.0.58
D.0.62
单项选择题
如果非股息支付股票的波动性为每年20%，无风险利率为每年5%，以下（）最接近考克斯、罗斯、鲁宾斯坦参数u的树，其时间步长为三个月。

A.1.05
B.1.07
C.1.09
D.1.11
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