单项选择题

如果非股息支付股票的波动性为每年20%，无风险利率为每年5%，以下（）最接近考克斯、罗斯、鲁宾斯坦参数u的树，其时间步长为三个月。

A.1.05
B.1.07
C.1.09
D.1.11

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单项选择题
在风险中立的世界中，以下哪一项不成立（）。

A.呼叫期权的预期回报与其执行价格无关
B.投资者期望更高的回报来弥补更高的风险
C.股票的预期回报率为无风险利率
D.期权预期回报的贴现率是无风险利率
单项选择题
非股息支付股票的现行价格为30美元。使用两步树对股票的欧洲呼叫期权进行估价，执行价格为32美元，将在6个月内到期。每一步为3个月，无风险率为每年8%，连续复利。当您=1.1和d =0.9时，期权价格是（）。

A.$1.29
B.$1.49
C.$1.69
D.$1.89
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