单项选择题

非股息支付股票的现行价格为30美元。使用两步树对股票的欧洲呼叫期权进行估价，执行价格为32美元，将在6个月内到期。每一步为3个月，无风险率为每年8%，连续复利。当您=1.1和d =0.9时，期权价格是（）。

A.$1.29
B.$1.49
C.$1.69
D.$1.89

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热门试题

单项选择题

A.随着股票的预期回报增加，期权价格增加
B.随着股票的预期回报增加，期权价格下降
C.随着股票的预期回报增加，期权的价格可能会增加或减少
D.随着股票的预期回报增加，股票期权的价格保持不变

单项选择题

A.零
B.市场要求的回报
C.无风险率
D.没有更多信息是不可能知道的