单项选择题

如果非股息股票的波动性为每年20%，无风险利率为每年5%，则以下（）最接近三个月步进的树的Cox、Ross、Rubinstein参数p。

A.0.50
B.0.54
C.0.58
D.0.62

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单项选择题
如果非股息支付股票的波动性为每年20%，无风险利率为每年5%，以下（）最接近考克斯、罗斯、鲁宾斯坦参数u的树，其时间步长为三个月。

A.1.05
B.1.07
C.1.09
D.1.11
单项选择题
在风险中立的世界中，以下哪一项不成立（）。

A.呼叫期权的预期回报与其执行价格无关
B.投资者期望更高的回报来弥补更高的风险
C.股票的预期回报率为无风险利率
D.期权预期回报的贴现率是无风险利率
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