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【判断题】 在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使...

【判断题】 国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货...

【判断题】 国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。

【判断题】 转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。

【判断题】 中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所...

【判断题】 票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万...

【判断题】 无论收益率如何变化，债券的凸性总是正的。

【判断题】 在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。

【判断题】 其他条件相同，债券付息频率越高，债券价格越低。

【判断题】 当利率水平为3%时，某零息债价格为98。利率水平上升，债券价格会...

【判断题】 国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。

【判断题】 预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。

【判断题】 CTD券的改变不会影响国债期货价格。

【判断题】 国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。

【判断题】 新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。

【判断题】 可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。

【判断题】 中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

【判断题】 中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。

【判断题】 根据利率期限结构的流动性偏好假说，不同期限的债券之间存在一定的替...

【判断题】 若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸性越大。

【判断题】 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈...

【判断题】 随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。

【判断题】 其他条件相同的情况下，当利率变动时，付息频率高的债券比付息频率低...

【判断题】 固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。

【判断题】 跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。

【判断题】 在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组...

【判断题】 卖出国债期货将降低资产组合的久期。

【判断题】 卖出国债期货将提高资产组合的久期。

【判断题】 买入国债期货将提高资产组合的久期。

【判断题】 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

【判断题】 收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。

【判断题】 5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与多...

【判断题】 国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。

【判断题】 不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债...

【判断题】 在我国，国债期货合约与股指期货一样，采用现金交割方式。

【多项选择题】 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则...

【多项选择题】 某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可...

【多项选择题】 判断国债期货价格的走势，需要考虑的因素有（）。

【多项选择题】 根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下...

【多项选择题】 中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。

【多项选择题】 按照中国金融期货交易所五年期国债期货结算规则，下列描述正确的是（）

【多项选择题】 按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则，合约采用的交易方式有（）。

【单项选择题】 利率期货以（）作为交易的标的物。

【多项选择题】 对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）

【多项选择题】 下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述，合理的有（）

【多项选择题】 基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。

【多项选择题】 对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正...

【多项选择题】 中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。

【多项选择题】 利率期限结构曲线可能出现的形状有（）。

【多项选择题】 我国债券二级市场交易品种有（）

【多项选择题】 投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策...

【多项选择题】 以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。

【多项选择题】 使用国债期货对资产配置进行调整的优点是（）。

【多项选择题】 以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）

【多项选择题】 关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）

【多项选择题】 某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组...

【多项选择题】 某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入...

【多项选择题】 若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

【多项选择题】 预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）

【多项选择题】 在美国期货市场，利率期货交易品种主要有（）

【多项选择题】 按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）

【多项选择题】 国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

【多项选择题】 国债期货的基差交易的操作可以是（）

【多项选择题】 国债期货基差交易的风险有（）。

【多项选择题】 基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

【多项选择题】 基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其...

【多项选择题】 下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

【多项选择题】 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，...

【多项选择题】 根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）

【单项选择题】 当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策...

【单项选择题】 进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）

【单项选择题】 2016年3月，投资者预期近期央行将会降息，届时收益率曲线将出现...

【单项选择题】 2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，...

【单项选择题】 当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）

【单项选择题】 中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为10...

【单项选择题】 预期未来市场利率下降，投资者适宜（）国债期货，待期货价格（）后平仓获利。

【单项选择题】 投资者做空中金所5年期国债期货20手，开仓价格为97.705；若...

【单项选择题】 预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）

【单项选择题】 若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年...

【单项选择题】 根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

【单项选择题】 下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是（）（不考虑交割期权）

【单项选择题】 对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期...

【单项选择题】 某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日...

【单项选择题】 中金所国债期货最后交易日的交割结算价为（）

【单项选择题】 中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。

【单项选择题】 中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。

【单项选择题】 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。

【单项选择题】 全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为（）

【单项选择题】 如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率...

【单项选择题】 债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久...

【单项选择题】 投资买入期限为2年、息票率为10%的债券10000元，到期还本付...

【单项选择题】 某10年期债券每年付息一次，票面利率为5%，付息日为每年的7月1...

【单项选择题】 银行间债券市场交易中心的交易系统提供点击成交和（）两种交易方式。

【单项选择题】 目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致...

【单项选择题】 普通附息债券的凸性（）。

【单项选择题】 A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为1...

【单项选择题】 其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）

【单项选择题】 某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元...

【单项选择题】 假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，00...

【单项选择题】 一般来说，当到期收益率下降、上升时，债券价格分别会（）。