在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。

国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。 点击查看答案

国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。 点击查看答案