单项选择题

  假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当______时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A.F0＞S0erT
B.F0＜S0erT
C.F0≤S0erT
D.F0=S0erT
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单项选择题
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为______。(参考公式)
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
单项选择题
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益______万元。
A.125
B.525
C.500
D.625
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