单项选择题

  当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为______。(参考公式
)

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
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单项选择题
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益______万元。
A.125
B.525
C.500
D.625
单项选择题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为______。(参考公式：F=S×e(Rd-Rf)×T)
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
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