单项选择题

  期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是______。

A.芝加哥商业交易所电力指数期货
B.洲际交易所欧盟排放权期货
C.欧洲期权与期货交易所股指期货
D.大连商品交易所大豆期货
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单项选择题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当______时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.F0＞S0erT
B.F0＜S0erT
C.F0≤S0erT
D.F0=S0erT
单项选择题
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为______。(参考公式)
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
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