单项选择题

下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。

A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B．用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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热门试题

多项选择题

以下关于递延年金的说法中，不正确的有（）。

A．没有终值
B．第一次支付发生在第二期或第三期以后的年金
C．年金的终值与递延期有关
D．年金的终值与递延期无关

问答题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差是14%，乙证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，甲、乙的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率。（2）假设投资组合报酬率的标准差为16%，计算甲、乙的相关系数。（3）假设甲、乙报酬率的相关系数为0.5，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为8%，计算投资组合的β系数。