假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差是14%，乙证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，甲、乙的投资比例分别为60%和40%。
要求：
（1）计算投资组合的预期报酬率。
（2）假设投资组合报酬率的标准差为16%，计算甲、乙的相关系数。
（3）假设甲、乙报酬率的相关系数为0.5，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为8%，计算投资组合的β系数。

【参考答案】

(1)投资组合的预期报酬率=12%×60%+18%×40%=14.4%
(2)假设甲、乙报酬率的相关系数为r，......

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