问答题

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联。求出表中“”位置的数字并列出计算过程。

【参考答案】

(1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。
(2)市场组合与市场组合的相关系......

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热门 试题

问答题
甲公司2008年6月4日发行，面值为100元，票面利率10%的5年期公司债券。该公司适用25%的所得税税率。 要求通过计算回答下列问题： （1）假定每年6月4日付息一次，到期按面值偿还。发行价格为105元 张，发行费用为3元 张，计算该债券的税后资本成本。 （2）假定每年6月4日付息一次，到期按面值偿还。发行价格为100元 张，假设不考虑发行费用，计算该债券的税后资本成本。 （3）假定每年6月4日付息一次，到期按面值偿还。乙公司2011年3月4日按每张105元的价格购入该债券并持有到期，计算该债券的到期收益率。 （4）假定每年6月4日付息一次，到期按面值偿还，投资者要求的到期收益率为11%。乙公司2010年6月4日打算购入该债券并持有到期，计算确定当债券价格低于什么水平时，乙公司才可以考虑购买。 （5）假定每半年付息一次，到期按面值偿还。投资者要求的到期收益率（有效年利率）为12.36%，乙公司2010年6月4日打算购入该债券并持有到期，计算确定当债券价格低于什么水平时，乙公司才可以考虑购买。 已知：（P A，8%，5）=3.9927，（P F，8%，5）=0.6806， （P A，10%，5）=3.7908，（P F，10%，5）=0.6209 （P A，3%，2）=1.9135，（P F，3%，2）=0.9426， （P A，5%，2）=1.8594，（P F，5%，2）=0.9070， （P A，12%，3）=2.4018，（P F，12%，3）0.7118 （P A，6%，6）=4.9173，（P F，6%，6）=0.7050
多项选择题
下列关于相关系数与机会集的关系的说法中，正确的有( )。
A．r=1时，机会集是一条直线，不具有风险分散化效应
B．r＜1时，机会集会弯曲，有风险分散化效应
C．r足够小时，不会出现无效集
D．r越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
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